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首先,从期货价格发现功能发挥来看,经过认真评估与深入研究发现,上期所有色金属期货品种的期货价格发现指标都较为稳健,相关系数均在0.9以上,尤其是黄金期货达到0.999的系数,说明这些品种价格发现功能发挥良好,期现货价格高度相关,并且期货价格对现货价格有明显的引领作用,同时到期期现价差率都比较小 其中,他注意到期货交易量越大、品种上市时间越早、市场交易持仓占比越高、隔夜信息传导得越快,期货的关联工具特别是期权产品的上市,都对期货价格发现功能的发挥起到了正向作用。
◎日本央行明确表示利率将保持在当前水平或更低水平,并将在必要时降息 二、数据跟踪 (一)资金面 图1:当周央行货币完全对冲到期量 图2:当周同业拆放利率涨至2.1% (二)行业数据 图3:247家钢厂高炉开工率下滑至80% 图4:全国110家洗煤厂开工率为69.44% 图5:当周铁矿石均价165.6美元/干吨 图6:当周动力煤价格上涨27元/吨 图7:当周螺纹钢价格涨至4738元/吨 图8:当周上海平水铜价格跌破66000元/吨 图9:当周水泥价格保持稳定 图10:当周混凝土价格下降2元/立方米 图11:当周乘用车日均零售3.5万辆 图12:当周BDI指数上涨7.16% 三、金融市场概览 当周,商品期货方面,黄金、白银分别上涨1.66%和2.83%,原油小幅下跌0.42%。
2020年上半年,受新冠肺炎疫情影响,考虑到期货行业从业者的安全和防止疫情扩散、降低期货公司运营成本,2月3日—5月5日,国内商品期货暂停夜盘交易不过,值得关注的是,虽然每日交易时间缩短,但国内黄金期货的成交量和持仓量较去年均有上升,这主要来源于交易所在其中积极开展工作,维护市场稳定比如,在疫情期间多次与企业联系,进行疫情对行业影响情况调研,同时开展投教工作,提供疫情期间企业套保及风险管理案例,给企业提供参考,引导企业做好风险管理。
黄金储备6264万盎司,环比不变受疫情全球蔓延、主要国家经济形势及货币政策预期等因素影响,美元指数、主要国家债券价格有所上涨 5、央行数据显示,本周公开市场无逆回购到期,分析师预计逆回购难重启,或有MLF注资 6、北美地区已开始实行夏令时,美国和加拿大金融市场交易时间将较冬令时提前一小时 【期货】 铅:上周五沪铅2004合约开于14400元/吨,盘初沪铅窄幅震荡,后偏强震荡,报收于14470元/吨,涨40元/吨,涨幅为0.28%,持仓量减少1338手至19870手。
在行权方式上,黄金期权是欧式期权,买方仅能在到期日行权,到期日买方可以在15:30之前提交行权申请或放弃申请值得注意的是,到期日15:00收盘后,仍有30分钟时间可供投资者提出行权申请、放弃申请投资者可以通过交易客户端提出行权申请、放弃申请,也可以联系会员单位,通过会服系统提出行权申请、放弃申请 行权价格设计上,黄金行权价格覆盖黄金期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。
另一个的难题是对冲风险(Gamma),由于期权风险指标具有多样性,然而目前市场上对冲指标十分有限魏峰表示,从风险管理公司的角度来说,持有的期权头寸会利用期货市场进行对冲,采用较多的是Delta中性对冲方法,即保持Delta为零,从而消除标的价格涨跌的风险但是他表示,结构性产品中嵌入较多的期权结构为二元、障碍等奇异期权,其共性是在跳跃点时收益不连续,当期权在接近到期且黄金价格靠近跳跃点时,Delta的变化将非常剧烈,给对冲带来极大的困难。
3、央行周三不开展逆回购操作,当日无逆回购到期资金面收敛,Shibor全线上行,隔夜品种上行22.2bp报2.5980% 4、NYMEX原油期货收涨1.02%报57.38美元/桶,COMEX黄金期货收涨0.73%报1464.3美元/盎司 5、伦敦基本金属集体收跌,LME期锌跌1.62%报2432美元/吨,LME期铅跌1.04%报2037.5美元/吨。
【宏观】 1、外管局:7月,银行结汇11068亿元,售汇11491亿元,结售汇逆差423亿元1-7月,银行累计结汇71324亿元,累计售汇73995亿元,累计结售汇逆差2671亿元 2、周一,央行开展200亿元7天期逆回购操作,中标利率2.55%,当日有300亿逆回购到期 3、WTI 9月原油期货收涨2.44%,报56.21美元/桶;、COMEX 12月黄金期货收跌0.8%,报1511.60美元/盎司。
近10年中,不论是国际盘面还是国内盘面,有色金属价格基本与相应的有色行业股票指数波动一致 “看到期货动了,就去股市观察相应板块动向,可以先轻仓买入,一旦板块行情正式启动就重仓跟进”中粮期货某营业部经理告诉记者,可通过期货映射的方法来选股据介绍,做期货的投资者几乎没有不关注股票市场的 长江证券分析称,分别考察具体时段内农产品、非黄金金属、黄金期货短期内大幅上涨过程中对应商品类股票组合的收益表现,结果显示商品类组合均表现出一定的正超额收益,甚至出现当股票市场处于整体下跌时农产品类股票仍表现出强劲的上涨态势;当商品期货大幅下跌时,商品类股票也会表现弱于市场。
我们认为做多国债期货的回报将较为有限今日离岸人民币大幅高开,黄金低开,股市有望大幅走高,对国债期货是种利空从流动性上看,本周央行公开市场将有 3400 亿元逆回购到期,央行继续暂停公开市场操作 的可能性较大,短端资金利率可能会上行支撑国债期货高位的因素在于,全球经济增速放缓,各国货币政策宽松浪潮渐行渐近,美联储议息会议释放鸽派信号,加上国内 5 月经济数据多数欠佳,货币政策有继续宽松的必要而近期人民币汇率止贬,也将会为货币政策提供一定空间。
当日有300亿元逆回购到期此外,实施对服务县域的农村商业银行实行较低存款准备金率政策的第二次存款准备金率调整,释放长期资金约1000亿元 4、WTI 7月原油期货收跌1.10%,报51.93美元/桶COMEX 8月黄金期货收跌0.12%,报1342.90美元/盎司 5、伦敦基本金属涨跌不一,LME期锌涨0.86%报2474美元/吨,LME期铅涨0.94%报1882.5美元/吨。
3、英国电信决定不将华为手机纳入其5G网络发布,因不确定华为是否可以使用谷歌开发的安卓软件沃达丰也暂停在英国的华为5G手机预订 4、央行开展200亿元7天期逆回购操作,今日无逆回购到期央行连续两日开展逆回购,周三净投放200亿元,两日累计净投放1000亿元 5、NYMEX原油期货收跌2.87%报61.32美元/桶,创近两周新低;COMEX黄金期货收跌0.02%,报1272.9美元/盎司。
3、周二,央行开展800亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.55%当日无逆回购到期 4、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.9166,跌0.0362%,人民币中间价报6.8990,跌0.0029% 5、WTI 6月原油期货收跌0.11美元,跌幅0.17%,报62.99美元/桶COMEX 6月黄金期货收跌0.3%,报1273.20美元/盎司。
昨晚国务院发布公告决定对原产于美国的部门进口商品提高加征税率,中方态度强硬超乎市场预期,导致全球避险情绪高涨,欧美股市大跌,美债、日元和黄金价格暴涨在浓厚的避险氛围中,国债期货有望进一步走强我们对国债期货仍然保持谨慎看多观点从基本面上看,除避险因素外,国债期货还有其他利好因素推动一季度中国经济初现企稳迹象,此时中美关系紧张打压市场信心,经过4月份的克制期,央行本月有望加码宽松15日对中小银行定向降准将正式启动,完全可以对冲本周500亿逆回购与1560亿MLF到期造成的流动性紧张影响。
昨晚国务院发布公告决定对原产于美国的部门进口商品提高加征税税率,中方态度强硬超乎市场预期,导致全球避险情绪高涨,欧美股市大跌,美债、日元和黄金价格暴涨但央行今日并未重启逆回购操作,而是开展了2000亿MLF操作来对冲MLF到期,导致短端利率继续上行且央行主管媒体表态不会让人民币持续大幅贬值,也说明货币政策宽松程度将有限避险需求的利好,被流动性收敛以及央行偏鹰派的态度牵制,致使今日国债期货弱势。
期货市场 ◎黄金:COMEX2月黄金期货收涨0.06%,报1283.40美元/盎司 ◎原油:WTI2月原油期货到期交割日收跌1.23美元,跌幅2.29%,报52.57美元/桶。
不过,辉立期货驻新加坡分析师BenjaminLu称,还有不到两周时间,美联储将召开新一年首次政策会议,美联储官员们比较明确地表达了想暂停加息的想法--至少在一段时间之内是这样因此从长远来看,在全球经济同步放缓、地缘政治存在不确定性的情况下,对黄金的看法仍然非常正面 IMF下调全球经济预期,多国元首缺席达沃斯论坛 尽管早些时候因美元上涨至两周高点和风险意愿增强,盖过了美国暂停升息的预期对于金价的支撑,黄金一度跌至1276美元关键支撑位,但是因IMF三个月来二度下修全球经济预估,这使得周二亚市盘初,3月到期的E-迷你标普500指数期货跌0.42%,道琼斯工业指数期货跌0.40%,纳斯达克指数期货跌0.54%,黄金受到部分支撑。
◎外管局:2018年9月结售汇逆差1202亿元人民币 ◎中间价:人民币中间价下调52点人民币中间价报6.9409,上一交易日中间价6.9357 ◎逆回购:中国央行今日开展1000亿元7天逆回购,今日无逆回购到期 收盘 ◎黄金:COMEX 12月黄金期货收跌0.2%,报1234.30美元/盎司。
◎中间价:人民币中间价下调19点人民币中间价报6.9357,上一交易日中间价6.9338 ◎逆回购:中国央行今日开展1500亿元7天逆回购操作,今日无逆回购到期 收盘 ◎黄金:COMEX 12月黄金期货收涨1.0%,报1236.80美元/盎司,创7月16日以来收盘新高。
【Mysteel早读:2024年继续实施粗钢产量调控,黑色期货夜盘上涨】《2024—2025年节能降碳行动方案》印发,要求加强钢铁产能产量调控。严格落实钢铁产能置换,严禁以机械加工、铸造、铁合金等名义新增钢铁产能,严防“地条钢”产能死灰复燃。2024年继续实施粗钢产量调控;严控低附加值基础原材料产品出口;上期所公告,对螺纹钢、热轧卷板、黄金、燃料油和白银期货品种相关合约交易手续费进行调整;国际货币基金组织(IMF)29日在北京宣布,上调今年中国经济增长预期0.4个百分点至5%。
【Mysteel晚餐:唐山钢坯盈利64元,上期所调整螺纹钢交易手续费】本周唐山主流样本钢厂平均铁水不含税成本为2623元/吨,平均钢坯含税成本3466元/吨,周环比下调15元/吨,与5月29日当前普方坯出厂价格3530元/吨相比,钢厂平均盈利64元/吨;上期所对螺纹钢、热轧卷板、黄金、燃料油和白银期货品种相关合约交易手续费进行调整,自2024年5月31日交易(即5月30日晚夜盘)起:螺纹钢期货除1月、5月、10月合约以外其他月合约的交易手续费调整为成交金额的万分之零点二,日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之零点二。
上期所公告,对螺纹钢、热轧卷板、黄金、燃料油和白银期货品种相关合约交易手续费进行调整:自2024年5月31日交易(即5月30日晚夜盘)起:螺纹钢期货除1月、5月、10月合约以外其他月合约的交易手续费调整为成交金额的万分之零点二,日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之零点二。当螺纹钢期货除1月、5月、10月合约以外的其他月合约进入交割月前第二月的第一个交易日起,交易手续费恢复到成交金额的万分之一,日内平今仓交易手续费恢复到成交金额的万分之一。
据上海期货交易所4月18日消息,经研究决定,自2024年4月22日交易(即4月19日晚夜盘)起:黄金期货AU2406合约日内平今仓交易手续费调整为30元/手。黄金期货AU2408合约日内平今仓交易手续费调整为6元/手。白银期货AG2408合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之零点三。
【不锈钢线材-日评】4月17日不锈钢线材价格持稳为主。价格方面,温州市场德龙304φ5.5-15 14200元/吨,稳;316Lφ5.5-15 24400元/吨,封盘;青山304φ5.5-15 13700元/吨,稳;316Lφ5.5-15 24100元/吨,稳。戴南市场德龙304φ5.5-15 14000元/吨,稳;316Lφ5.5-15 24400元/吨,封盘。戴南市场情绪受到期货盘面及原料影响,询单热度有所攀升,贸易商现货规格不全,部分规格有让利出货,以期货接单为主,下游需求提升不多,对价格有一定畏高情绪;温州市场部分厂商有让利出货的动作,但实际收效一般,下游终端避险情绪升温,买卖双方的活跃度明显下滑,商家多选择谨慎调价,成交以少量散单为主。预计明日不锈钢线材价格偏弱稳运行。
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