cme美国铁矿期货价格行情

4月3日，大商所组织中国期货市场监控中心、期货公司会员单位以及信息商进行了铁矿石期货引入境外交易者业务的首次全市场测试 4月11日，美国芝加哥商业交易所(CME)的纽约商品期货交易所(COMEX)表示，立即限制俄罗斯铝业的铝产品交割 4月11日，易纲表示，开放措施将在未来几个月内落实：将证券公司、基金管理公司、期货公司、人身险公司的外资持股比例上限放宽至51%，三年后不再设限。

本书由上海钢联研究中心资深研究员提供售后服务，关于本书中的任何问题，可随时免费咨询，且一次性购买报告五本以上，可提供免费培训一次 如有兴趣，欢迎咨询研究中心：滕知 021-26093352 目 录 前言 1全球铁矿石资源分布情况 1.1全球主要资源国情况 1.1中国铁矿石资源情况 2全球铁矿石供给情况（生产能力与产量） 2.1 总体情况 2.2 澳大利亚 2.3 巴西 2.4 印度 2.5 俄罗斯 2.6 美国 2.7 加拿大 2.8南非 2.9 中国 2.10 矿山的成本与赢利 3全球铁矿石消耗情况（冶炼能力与产量） 3.1全球铁矿石消耗情况 3.1.1欧盟 3.1.2日本 3.1.3韩国 3.1.4中国台湾 3.1.5美国 3.1.6俄罗斯 3.1.7印度 3.2中国铁矿石消耗情况 3.2.1分地区 3.2.2分企业 3.2.3分品种 4铁矿石替代品的供给与消费 4.1废钢 4.2氧化铁皮 5铁矿石贸易 5.1全球铁矿石贸易及流向 5.1.1 总体情况 5.1.2 贸易流向 5.2中国铁矿石贸易 5.2.1 进口贸易流向 5.2.1.1 分进口地进口情况 5.2.1.2 分品种进口情况 5.2.1.2 进口资源的流向 5.2.2国产矿贸易 5.2.2.1 国产矿贸易流向 5.2.2.2 国产矿贸易模式 6铁矿石交易市场 6.1铁矿石交易模式的演变 6.2现货实物交易 6.3 现货交易平台 6.3.1 Globalore 6.3.2 北矿所 6.4电子交易（渤海商品交易所准备开设） 6.5掉期交易 6.5.1 新交所 6.5.2 CME 6.5.3 LDB 6.6期货交易 6.6.1新加波 6.6.2 印度 6.7 几种交易方式的比较 7铁矿石现货市场价格走势 7.1进口矿市场价格变化 7.2国产矿市场价格 7.3 铁矿石价格的影响因素 7.4 铁矿石价格与钢材及废钢价格走势的关联性 7.5铁矿石指数 7.5.1 现有几种指数介绍 7.5.2 现有几种指数比较 8铁矿石物流情况 8.1铁矿石海运 8.2中国铁矿石运输 8.3 不同区域钢厂的进口铁矿石物流路径 8.4 钢铁企业的铁矿石物流成本 9各国在铁矿石投资和贸易上的政策 9.1 印度 9.2 澳大利亚 9.3 巴西 9.4 独联体 9.5 非洲 9.6 中国 9.6.1 中国政府对铁矿石开采的政策 9.6.2 中国政府对海外投资的政策 9.6.3 中国政府对铁矿石进口政策的演变 9.6.4 铁矿石进口实行自动进口许可的原因及影响 10铁矿石供需前景和市场展望 10.1 全球铁矿石供需状况概述 10.2 铁矿石需求增长情况 10.2 铁矿石供给与产能增长情况 10.3 中国电炉钢发展前景 10.4 中国废钢需求和供给前景 10.5 国产矿产量预测 10.6 铁矿石进口量预测 10.7 铁矿石价格走势预测 10.8矿山的机遇与挑战 10.9钢铁企业的机遇与挑战 10.10贸易商的机遇与挑战 11 铁矿石行业投资机会与风险 11.1 中国企业海外投资情况 11.2 海外开矿的机会与风险 11.3 参与金融衍生品交易的机会与风险 11.4 企业如何利用铁矿石金融衍生品 12铁矿石贸易和投资关键知识点 12.1进口矿与国产矿价格间的可比性及换算关系 12.2不同地区国产矿价格间的可比性及换算关系 12.3 钢厂对采购不同铁矿石资源的共性和个性需求 12.4 钢材质量与铁矿石质量间的关系 12.5 铁矿石各项指标在衡量铁矿石好坏中的重要程度 12.6 海绵铁、热压铁的用途及其对铁矿的消耗 12.6 块矿、球团矿、粉矿间的理论价差 12.7烧结与球团加工处理的目的 12.8 球团矿、烧结矿的生产成本 12.9 原矿与成品矿间的数量关系 12.10 常用名词解释 12.9.1 精粉与粗粉 12.9.2 生料与熟料 12.9.3原矿和成品矿 12.94 酸粉与碱粉 附录 附录1铁矿石贸易流程 附录2铁矿石进口贸易合同样本 附录3 铁矿石进口的检验 附录4 常用术语中英文对照 附录5 铁矿石期货合约 如有兴趣，欢迎咨询研究中心：滕知 021-26093352 。

从2009-2012年，东南亚从中国钢进口量年增长55%中国、日本和韩国为东盟的三大钢供应国 目前世界最大的钢材期货品种是上海螺纹钢期货，除中国外，美国芝加哥交易所（CME）2008年上线的美国中西部热轧板卷期货算上最大，但今年1-10月交易量也仅5.6万手，而上海螺纹钢期货交易量达到3亿手，但不对外资开放 SGX于2009年4月开设铁矿石掉期交易，今年4月又推出铁矿石期货合约。

除大商所之外，目前全球共有五家交易所可进行铁矿石期货交易：新加坡商业交易所(SMX)、印度商品交易所(ICEX)、印度大宗商品交易所(MCX)、新加坡交易所(SGX)和芝加哥商业交易所(CME)此外，可进行铁矿石掉期交易的也有五家，分别为新加坡交易所(SGX)，美国芝加哥商业交易所(CME)，洲际交易所(ICE)，伦敦清算行(LCH)，挪威期货期权清算所(NOS Clearing ASA)自推出以来，均获得了良好的发展。

此外，可进行铁矿石掉期交易的也有五家，分别为新加坡交易所(SGX)，美国芝加哥商业交易所(CME)，洲际交易所(ICE)，伦敦清算行(LCH)，挪威期货期权清算所(NOS Clearing ASA)自推出以来，均获得了良好的发展数据显示，2012年全球铁矿石金融衍生品－包括铁矿石掉期、期权和期货在内的所有金融衍生产品，其成交总量达1.51亿吨，同比增幅达140%，铁矿石市场金融化的势头正在逐步加快。

昨日煤焦钢板块总体下挫，焦煤、焦炭、螺纹等而次之CME铁矿石期货下挫至129.25美元新加坡交易所铁矿石掉期收于129.00美元美国QE退出势头开始不明朗，因为就业数据复苏势头减弱中国8月固定资产投资增速保持在20.30%，较平稳中国7月房价增速6.7%，有冲高势头今日煤焦钢将会继续盘整，上行动力不足，短线维持空头思路

目前全球经济处于初级复苏阶段，各国经济政策以及市场环境的复杂多变加大了企业在市场贸易中的经营风险那么矿石贸易商和钢材企业选择哪种衍生品进行套期保值更显得尤为重要目前，铁矿石掉期交易和国内螺纹钢期货市场是铁矿石贸易企业以及钢材生产企业最为关注的两大避险工具，由于交易规则的不同在风险等诸多方面仍存较大差异我们现将铁矿石掉期及螺纹钢期货加以详细对比，以便企业在未来的市场贸易中选择更好的衍生品以达到最佳的套期保值效果。

CME螺纹钢掉期期货产品推出后，螺纹钢衍生品市场上将同时拥有上期所的螺纹钢期货和CME的螺纹钢掉期期货两大产品，同品种两个市场必然会有不同的波动，从而形成一定的套利机会除此之外，还可以在同一平台不同品种间进行套利在卡斯商学院2011年10月4日发表的《AnalysisofVolatilityandCorrelationforCMESteelProducts》一文中曾对土耳其螺纹钢价格与铁矿石价格指数、美国废钢、LME方坯等的相关性进行过分析，结果表明土耳其螺纹钢价格与其他品种的相关性均很高；Mysteel研究中心也做过类似的研究，结果表明中国螺纹钢价格与铁矿石指数之间的相关性同样很高，基于此，当一段特定时期内不同品种间价格出现背离时，就可能会产生套利的机会。

CME螺纹钢掉期期货产品推出后，螺纹钢衍生品市场上将同时拥有上期所的螺纹钢期货和CME的螺纹钢掉期期货两大产品，同品种两个市场必然会有不同的波动，从而形成一定的套利机会除此之外，还可以在同一平台不同品种间进行套利在卡斯商学院2011年10月4日发表的《AnalysisofVolatilityandCorrelationforCMESteelProducts》一文中曾对土耳其螺纹钢价格与铁矿石价格指数、美国废钢、LME方坯等的相关性进行过分析，结果表明土耳其螺纹钢价格与其他品种的相关性均很高；Mysteel研究中心也做过类似的研究，结果表明中国螺纹钢价格与铁矿石指数之间的相关性同样很高，基于此，当一段特定时期内不同品种间价格出现背离时，就可能会产生套利的机会。

另一方面，它也为金融市场的参与者提供了跨市、跨品种套利的可能性CME螺纹钢掉期期货产品推出后，螺纹钢衍生品市场上将同时拥有上期所的螺纹钢期货和CME的螺纹钢掉期期货两大产品，同品种两个市场必然会有不同的波动，从而形成一定的套利机会除此之外，还可以在同一平台不同品种间进行套利在卡斯商学院2011年10月4日发表的《AnalysisofVolatilityandCorrelationforCMESteelProducts》一文中曾对土耳其螺纹钢价格与铁矿石价格指数、美国废钢、LME方坯等的相关性进行过分析，结果表明土耳其螺纹钢价格与其他品种的相关性均很高；Mysteel研究中心也做过类似的研究，结果表明中国螺纹钢价格与铁矿石指数之间的相关性同样很高，基于此，当一段特定时期内不同品种间价格出现背离时，就可能会产生套利的机会。

另一方面，它也为金融市场的参与者提供了跨市、跨品种套利的可能性CME螺纹钢掉期期货产品推出后，螺纹钢衍生品市场上将同时拥有上期所的螺纹钢期货和CME的螺纹钢掉期期货两大产品，同品种两个市场必然会有不同的波动，从而形成一定的套利机会除此之外，还可以在同一平台不同品种间进行套利在卡斯商学院2011年10月4日发表的《AnalysisofVolatilityandCorrelationforCMESteelProducts》一文中曾对土耳其螺纹钢价格与铁矿石价格指数、美国废钢、LME方坯等的相关性进行过分析，结果表明土耳其螺纹钢价格与其他品种的相关性均很高；Mysteel研究中心也做过类似的研究，结果表明中国螺纹钢价格与铁矿石指数之间的相关性同样很高，基于此，当一段特定时期内不同品种间价格出现背离时，就可能会产生套利的机会。

另悉，CME集团已经有了铁矿石掉期、焦煤、热轧等期货、掉期产品，而即将推出的美国废钢和中国螺纹钢两大产品将完善其“虚拟钢厂”的概念，“高炉里面要用到焦煤、铁矿，以及电炉用到的废钢，及其产出的产品，我们把他一整套放在同样一个平台做套保” 随后，全程参与了“我的钢铁网”上海螺纹钢价格指数编制工作的上海钢联电子商务股份有限公司副总编罗永昶，首次公开介绍了“我的钢铁网”上海螺纹钢价格指数方法论的形成。

他还表示：“此前一些钢材期货合约的交易量并没有预期高，虽然我们希望能够有更多的营业收入，但建立这个市场需要时间，我们有信心交易量会逐渐提升” 目前，CME拥有的与钢铁相关的期货合约包括：美国中西部热轧板卷掉期合约、土耳其废钢掉期合约CFR、铁矿石掉期合约及黑海钢坯掉期合约FOB。

唐山一家大型钢企负责人指出，在矿价跌至低谷后，三大矿山在新加坡的铁矿石掉期市场大量做多，使得印度矿供应商跟风炒作涨价，直接带动了此轮上涨，而钢材价格则间接受到刺激反弹，反弹力度明显不如铁矿石 6月29日，日本三井商社(Mitsui)宣称，已与瑞士信贷(CS)签署了该国的首份铁矿砂掉期交易合约，美国芝加哥商业交易所控股公司(CME)6月21日也宣布，纽约商品交易所于7月11日推出针对中国进口的铁矿砂掉期期货交易。

为规避铁矿砂价格风险，交易商纷纷开始考虑利用铁矿砂掉期这一金融工具来对冲现货价格波动6月29日，日本三井商社（Mitsui）宣称，已与瑞士信贷（CS）签署了该国的首份铁矿砂掉期交易合约，美国芝加哥商业交易所控股公司（CME）6月21日也宣布，纽约商品交易所（NYMEX）将于7月11日推出针对中国进口的铁矿砂掉期期货交易随着目前铁矿石金融或衍生品市场的规模逐渐扩大，围绕铁矿砂产生的“季度定价—铁矿砂指数—铁矿砂掉期合约”金融链条正在形成，投机商和金融资本将不可遏止地渗透到铁矿石贸易的各个环节，铁矿砂将从单纯的资源性商品转变为金融机构资本涉猎的领域，铁矿砂价格波动将增加新的不确定因素。

不久之前的10月19日，美国芝加哥交易所(CME)启动了热轧卷板期货交易 目前为了迎接钢材期货，国内各大期货公司正在加紧争夺客户和布局市场对中国钢铁行业来说，推出钢材期货的好处舆论已经论述很多正如业内共识的那样，如果中国有了钢铁期货，以期货价格减去加工费的方式来确定中国进口铁矿石的价格的定价方式，将会在一定程度上扭转中国企业在价格风险分配过程中的劣势。

不久之前的10月19日，美国芝加哥交易所(CME)启动了热轧卷板期货交易 目前为了迎接钢材期货，国内各大期货公司正在加紧争夺客户和布局市场对中国钢铁行业来说，推出钢材期货的好处舆论已经论述很多正如业内共识的那样，如果中国有了钢铁期货，以期货价格减去加工费的方式来确定中国进口铁矿石的价格的定价方式，将会在一定程度上扭转中国企业在价格风险分配过程中的劣势。