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该企业认为豆粕价格将在一定范围内宽幅振荡,因此选择双向价差期权进行保值 当时该企业需要套保的现货量为2万吨,其中1万吨为库存豆粕,另外1万吨为已售出的远期现货合约永安资本根据该企业需求,为其制定了组合场外期权策略,对标盘面价2766元/吨:针对库存豆粕,买入1万吨平值看跌期权,并卖出1万吨虚值100点的看跌期权,期权标的为M1805期货合约,期限3个月,即从2017年10月至2018年1月,支付权利金约50元/吨;针对已售出的远期豆粕合约,买入1万吨平值看涨期权,并卖出1万吨虚值100点的看涨期权,期限3个月,支付权利金约50元/吨。
同时,很多机构反映,豆粕场内期权上市后场外期权报价的价差大幅缩窄“场内期权一方面为公司场外业务提供了更可靠的对冲渠道;另一方面为市场提供了公允、透明的价格基准,风险管理公司等机构可以参考场内期权隐含波动率提供更合理的报价这将促进场外市场交易更加规范化,业务规模进一步扩大”永安资本场外衍生品部副总经理王南说 王南告诉期货日报记者,明年永安资本将重点扩大豆粕品种场外期权的业务规模。
4月30日华中豆粕:连粕震荡收涨,油厂销售价格稳中上调。江西油厂主流成交价3300元/吨,总成交2000吨,均为现货成交。两湖油厂主流成交价3320元/吨,总成交700吨,均为现货成交。
4月30日厦门豆粕价格持稳,福海3280元/吨,中禾3290元/吨,中纺3300元/吨,元成3260元/吨,康宏3270元/吨,集佳3240元/吨。
4月30日华中豆粕:武汉贸易商43%豆粕市场价格稳定,其中武汉中海3300-3320元/吨,武汉益海3330元/吨。岳阳贸易商43%豆粕市场价格稳中上调0-10元/吨,其中岳阳出厂3320-3340元/吨,张家港东海3360元/吨。
4月29日华中豆粕:连粕震荡收跌,油厂销售价格偏弱。江西油厂主流成交价3290元/吨,总成交5400吨,均为现货成交。两湖油厂主流成交价3310元/吨,总成交5000吨,均为现货成交。
4月29日厦门豆粕价格小幅下跌,福海3280元/吨,中禾3290元/吨,中纺3300元/吨,元成3260元/吨,康宏3270元/吨,集佳3240元/吨。
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