PB粉PB块卡拉加斯粉巴混(BRBF)巴粗(IOC6) 2024-05-08 18:43
PB粉巴混(BRBF) 2024-05-08 18:05
PB粉PB块纽曼粉纽曼块纽曼筛后块 2024-05-08 18:01
PB粉PB块纽曼粉纽曼块麦克粉 2024-05-08 18:07
PB粉PB块纽曼粉纽曼块纽曼筛后块 2024-05-08 09:21
PB粉PB块纽曼粉纽曼块纽曼筛后块 2024-05-08 18:40
PB粉PB块纽曼粉纽曼块纽曼筛后块 2024-05-08 18:42
PB粉PB块纽曼粉麦克粉金布巴粉 2024-05-08 17:58
PB粉PB块纽曼粉纽曼块纽曼筛后块 2024-05-08 18:01
铁矿石 2024-05-08 10:05
目前临近01合约交割月,铁矿及螺纹近远月价差有一定上行空间 铁矿石 由于05合约对应明年铁矿石传统旺季,叠加目前01合约铁矿石仍有强支撑,因此01-05合约间强弱关系并不明显,铁矿石合约价差上下波动幅度未超过70元/吨,但目前1-5价差上行趋势较为确定,因此1-5合约价差正向套利策略有一定空间 钢材 2023年钢材01-05合约价差波动空间在200元/吨左右,目前1-5价差重回正套走势:螺纹钢期货近远月价差套利在黑色系期货中相对有一定套利空间,由于近月有原料强支撑,叠加钢厂开启冬储,1-5价差有一定上行空间;且01合约临近交割月,价差或有进一步拉大可能。
目前即期进口利润和交割利润都为负值,各环节价格表现为远期现货价格>港口现货价格>铁矿石期货盘面价格,连铁价格相对更便宜,钢厂可能通过买连铁盘面进行补库,有利于内外价差扩大。
“铁矿石品类众多,标准化程度低,不同矿种价差直接影响钢厂利润,设计实物交割面临不小困难”亲历铁矿石合约研发的大商所相关部门负责人回忆道:“最突出的问题是如何设计出贴近产业实际、满足市场需求的实物交割机制” 据介绍,实物交割的核心是标准化合约和指标体系的构建当年设计实物交割制度时,最大的挑战是资料数据的缺失一方面,在之前“长协”模式下,行业对铁矿石关注和研究不足,价格体系、元素含量等关键信息掌握不够;另一方面,实物交割的铁矿石合约无成熟经验可借鉴。
调整后的铁矿石期货焕发出新活力,为身处矿价波动周期下的企业提供有效的价格信号和避险工具 “这三次主要的合约调整都体现了交易所顺应市场形势变化、让期货合约与产业实际始终保持同频共振的努力”上述专家称以2021年的调整为例,从实际效果看,调整标准品铁品位、“以质论价”的做法有效缩小了可交割品价差,经济交割品数量明显增加,各合约具有交割经济性的矿种长期保持在5个左右。
其次,指数具有较强的金融属性指数背靠国际金融机构,这些机构可能通过控股的方式操纵指数公布,进而影响铁矿石价格最后,我国铁矿石期货以实物交割为基础,具备成为定价基准的先决条件实物交割是连通期现市场的桥梁,当期现价格发生偏离时,交易者可以通过套利操作使价差回归合理区间随着中国铁矿石衍生品市场国际化进程不断推进、市场规模不断扩大,依赖指数的铁矿石定价机制面临潜在挑战,我国铁矿石期货可以为全球市场提供更准确的价格信息,有望成为铁矿石贸易定价的权威参考。
(2)反之,期货深度升水现货,现货市场出现了极为有利的交割利润,往往会吸引套利机构参与交割,将期货价格打压下来,以期货下跌的方式实现价差收敛那么,实际情况真的是这样的吗? 基差走势:过去15个主力交割合约 只有8次实现了回归 图:铁矿石基差走势(01、05、09合约) 备注:1. 横轴为铁矿石期货合约距离最后交易日天数;2. 交易所至今有4个版本的交割品质量升贴水标准和三个版本的品牌升贴水标准,文中基差已按照不同时期的质量升贴水和品牌升贴水做了调整;3.质量升贴水,是以典型值为计算依据,与实际值会有一定的偏差。
限产方案传闻再起,近日市场传闻工信部发文到省要求严格限产,全年粗钢产量或在去年基础上再压减2000万吨,压减幅度高于预期,铁矿石基本面面临逆转;全年需求下降幅度有增加预期,上半年铁水同比+1263.8万吨,下半年压减压力较大,但考虑到限产于9月后落地的可能性较大,目前铁水产量高位运行,钢厂库存处在偏低水平,叠加临近交割月,近月合约修复基差可能性较大,平控政策预期更多兑现在远月合约上操作上,跨期价差9-1正套为主,跨品种套利关注01合约多热卷空铁矿策略机会。
引 言 本周黑色商品价格走势整体表现为下跌后企稳。
引 言 本周黑色商品价格走势整体呈现上行趋势。
引 言 本周黑色商品价格走势整体表现为弱势调整。
引 言 本周黑色商品价格走势整体表现为震荡下跌,期货方面,周环比来看除铁矿小幅上涨外,其他四个品种都为下跌。
引 言 本周黑色商品价格走势整体表现为上涨,但从周环比角度,呈现出成材强而原料弱的趋势,铁矿石期现货价格对比上周五涨幅小于螺纹。
引 言 本周黑色商品价格整体震荡偏强,国内市场的铁矿石与螺纹钢期现价格相对上周五涨幅在1%附近。
引 言 本周黑色商品价格整体冲高回落,铁矿石期现价格涨幅略高于螺纹。
引 言 本周随着成材基本面数据的改善,市场情绪出现一定回暖,铁矿石价格反弹上涨。
引 言 本周铁矿石价格先抑后扬,本周作为元宵节后第一周,无论是宏观统计的项目工地开工数量,还是微观调研的成材现货成交数据都表现出弱恢复的状态,市场情绪偏弱,价格回调。
引 言 本周在缺乏新的向上驱动因素情况下,淡季需求下的微观数据显示弱现实依旧,市场看涨情绪降温,价格回调。
引 言 本周虽然受到监管方面的压力,但在节后终端需求恢复信心支撑下,铁矿石价格下跌后反弹,周五连铁主力合约收盘价865元/吨,周环比下跌16元/吨。
引 言 本周钢厂仍有节前补库需求,宏观和产业端消息扰动较多,铁矿石价格最终表现为上涨,周五连铁主力合约收盘价881元/吨,周环比涨26元/吨。
引 言 本周在宏观和产业消息干扰叠加钢厂节前刚需补库的影响下,铁矿石价格表现为宽幅震荡,周五连铁主力合约收盘价855元/吨,周环比下跌8元/吨。
5月8日,铁矿石交割利润涨跌互现,其中最优交割品为麦克粉,其交割利润为-30.8,较上一工作日上涨3.5;PB粉为-38.7(-1.8);金布巴粉为-38.6(-3.0)。(单位:元/吨)
5月7日,铁矿石交割利润涨跌互现,其中最优交割品为鞍钢精粉,其交割利润为-22.1,较上一工作日下跌15.3;麦克粉为-31.3(+2.5);PB粉为-36.8(+1.2)。(单位:元/吨)
5月6日,铁矿石交割利润涨跌互现,其中最优交割品为鞍钢精粉,其交割利润为-6.8,较上一工作日下跌0.5;超特粉为-61.8(+0.6);PB粉为-38.1(-0.5)。(单位:元/吨)
4月30日,铁矿石交割利润整体下跌,其中最优交割品为鞍钢精粉,其交割利润为-6.3,较上一工作日下跌10.0;PB粉为-37.6(-11.1);超特粉为-62.4(-13.3)。(单位:元/吨)
4月29日,铁矿石交割利润整体上涨,其中最优交割品为鞍钢精粉,其交割利润为3.7,较上一工作日下跌26.8;麦克粉为-23.3(+5.4);PB粉为-26.5(+10.9)。(单位:元/吨)
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