铁矿石持仓量变化价格行情

特别是铁矿石期货在上市5年后，成为国内首个对外开放的已上市期货品种，以扩大我国在铁矿石国际贸易中的影响力 对外开放5年来，大商所铁矿石期货吸引了来自新加坡、澳大利亚等28个国家和地区的境外客户，境外客户日均成交、持仓量占比约3%2022年9月，铁矿石等14个期货、期权品种进一步向合格境外投资者（QFI）开放交易 据介绍，2020年后，铁矿石现货发生较大变化，保供形势趋于复杂。

9月6日，乾坤期货席位下共持买单56520手，摩根大通期货席位下共持买单40252手，分别列会员单位排名第一、第四，而卖单持仓量未上榜（榜单仅公布前20名）剩余三家期货公司中，两家席位近期在铁矿石主力合约持仓量未上榜，华泰期货席位则为净空头持仓 据发改委消息，此次参会企业分析认为，8月中旬以来，在铁矿石市场供需基本面没有发生较大变化的情况下，铁矿石价格出现过快上涨，后期面临下行压力。

隔夜I2209合约维持震荡偏强，进口铁矿石现货报价上调钢厂高炉复产预期仍对矿价构成支撑，但昨日唐山地区多地实施临时全域封控管理，跨地区交通运输受阻情况升级，或阶段性影响铁矿石现货需求，因此铁矿石在弱现实强预期影响下或陷入区间整理，注意盘面及持仓量变化 技术上，I2209合约1小时MACD指标显示DIFF与DEA运行于0轴上方操作上建议，日内短线交易，注意风险控制

鉴于铁矿石中期的基本面尚未变化，后期若矿价回调或进入振荡，在中期基本面和宽松宏观预期不变的情况下，仍可逢低轻仓介入买铁矿石2105合约抛2109合约的套利操作，可参考30元/吨的价差下沿作为止损考虑到终端需求旺季未至，短期内价差扩大的空间有限，年前或维持30—70元/吨区间内的波动 该套利的风险点在于，12月后铁矿石期货价格加速上涨，但持仓量持续下降，资金退场可能意味着矛盾的减弱。

谷物继续处于高位运行，软商品则双双出现走弱 综上所述，CCFI维持上涨走势，板块强弱有所轮动从持仓量变化来看，上周持仓普遍出现减少，增持较多的品种仅有PTA、白糖、沪银、铁矿石，而减持较多的品种为沪金、沪镍、甲醇、沪铜、沪锌等

综上所述，上周CCFI维持高位振荡，受宏观因素的影响，品种整体波动加剧，多数品种出现冲高回落从持仓量变化来看，出现增持较多的品种为焦炭、棕榈油、铁矿石、沪胶、沪铜，减持的品种仅有沪金、玉米、沪银

综上所述，CCFI继续处于高位运行，农产品表现强势从持仓量变化来看，增仓品种出现增加，增仓幅度较大的品种分别为棕榈油、豆油、焦炭、玉米、铁矿石；减仓幅度较大的品种为棉花、沪镍、橡胶、沪铝、沪金

贵金属板块：止跌反弹美联储调整了通胀目标，暗示将采取长期低利率策略之后，欧洲央行也暗示会调整货币政策对于通胀的担忧对金银构成提振 综上所述，CCFI高位运行，但板块强弱分化持仓量变化显示，增仓幅度较大的品种为镍、焦炭、PTA、甲醇、银，而减仓幅度较大的品种为铁矿石、金、铜、铝

综上所述，CCFI延续上涨势头，但前期表现强势的有色板块出现冲高回落从持仓量变化看，增仓幅度较大的品种有棕榈油、豆油、玉米、银，而减仓幅度较大的品种有铁矿石、锌、PTA、镍、铝

其他农产品仅玉米表现相对抗跌 贵金属板块：同样受到拖累避险情绪仍占主导，对金价构成支撑，而白银因其存在工业属性，其回调力度远大于黄金美元指数创逾3周新低，美国未来降息预期大幅抬升，但整体仍处于高位，同样对贵金属有所压制 综上所述，上周CCFI再次出现回调，商品也普遍以回落为主从持仓量变化来看，各品种持仓减少品种增加其中，增仓幅度较大的品种有焦炭、PTA、沪锌、沪铝；减仓幅度较大的品种有沪镍、铁矿石、白银、白糖。

铁矿石2005合约收盘价格为674.0，开盘678.0，最高684.5，最低664.0，日增仓-4782，成交量114.32万手，持仓量85.52万手 期货盘面来看，早盘小幅高开，全天呈现宽幅震荡一头一尾出现价格快速变化盘中涨幅一度超过2%铁矿石主力合约近期交易活跃，成交量再度突破百万手，价格于670一线震荡，回到节前水平近远月合约价差继续保持走扩趋势，目前价差为32从日K图来看，近期多头强势不减，但概率转为高位调整，仍看好后续震荡走强行情。

市场普遍下调全球经济增速预期，这增加了黄金的避险需求，而美元指数受到美国公布经济数据向好的影响，加之欧元持续走低提振续涨，但贵金属未受打压，显示多头氛围仍占主导 综上所述，上周CCFI指数企稳反弹，但整体反弹空间有限从持仓量变化来看，各品种持仓出现明显增加，增仓幅度较大的品种有铁矿石、沪铜、PTA、甲醇，而出现减仓的品种仅有玉米、白糖、豆油

铁矿石2005合约收盘价格为655.5，开盘650.0，最高662.0，最低649.0，日增仓32367，成交量56.38万手，持仓量63.18万手 2020年第一个交易日，期货交易统计按照单边统计期货盘面来看，铁矿石主力合约高开高走，运行区间跳升至650高位但成交量相对低迷（换算为单边统计），全天56万手持仓量变化不大，今日小幅增仓3万手从日K线来看，主力合约在区间上沿高位运行，上涨趋势流畅，箱体运行的判断暂未改变。

2019年11月月末全市场持仓量更是跃上2100万手，表明我国期货市场服务实体经济的功能进一步得到了发挥目前，已有34只基本养老保险基金组合进入中金所，其中8只已在股指期货上开展交易近期股指期货持仓量稳定在30万手以上，最高达到35万多手，创了历史最高纪录此外，做市商制度已扩大至19个主要期货品种，镍、动力煤、棉花、豆粕、豆二等品种的活跃合约连续性改善显著”汪洋说 2019年棕榈油、铁矿石领涨，今年重点关注这些板块 王骏对记者表示，2019年期货市场整体出现了几个明显的变化。

今年1月~10月份，铁矿石期货日均成交量和日均持仓量分别为127.76万手和96.24万手 在铁矿石期货功能发挥方面，随着市场规模扩大，价格形成机制更为合理，更能反映全球现货市场的供需和价格水平，同时铁矿石境内外价格相关性不断提升，有利于现货市场参照期货价格进行定价和结算 供需关系是决定价格的最基本因素，铁矿石定价权一边倒的不平衡格局不会长期持续 目前，行业环境正在发生变化，企业间无序竞争的状况逐步改善，废钢资源供应量不断增加，铁矿石期货国际影响力提高。

今年1月~10月份，铁矿石期货日均成交量和日均持仓量分别为127.76万手和96.24万手 在铁矿石期货功能发挥方面，随着市场规模扩大，价格形成机制更为合理，更能反映全球现货市场的供需和价格水平，同时铁矿石境内外价格相关性不断提升，有利于现货市场参照期货价格进行定价和结算 供需关系是决定价格的最基本因素，铁矿石定价权一边倒的不平衡格局不会长期持续 目前，行业环境正在发生变化，企业间无序竞争的状况逐步改善，废钢资源供应量不断增加，铁矿石期货国际影响力提高。

盘面情况：周三（12月11日）I2005合约增仓上行，最高报659，最低报645，收盘658.5，较上一交易日涨1.39%；持仓量1326906，+22904；基差为87，缩小9；I5-1月价差-37.5，缩小1 消息：12月10日消息，英美资源公司在股东会议上表示，由于市场承购量有所变化，固将其南非的Kumba铁矿石2020年至2022年间目标年产量由此前的4300-4400万吨下调至4200-4300万吨，2019年将维持在4200-4300万吨不变。

铁矿石2001合约收盘价格为620.5，开盘617.0，最高628.0，最低615.5，日增仓-18620，成交量210.11万手，持仓量167.86万手 期货盘面来看，铁矿石价格有所回暖，价格运行中枢在620一线，近期波动区间仍未发生实质性变化，区间下限600，上限620从日K线来看，铁矿主力价格运行的平台有所抬升，至620一线价格向上小幅反弹至压力线位置，上方压力逐步显现。

玉米出现止跌反弹，这期间受台风的影响，部分农田出现积涝，东北春玉米正处于灌浆期，是产量形成的关键期，后期需继续关注其实质性影响其他农产品涨跌不一 综上所述，上周，中国期货市场监控中心商品期货指数涨跌互现，整体呈现农产品强，黑色、有色、化工品弱的走势从持仓量变化来看，商品期货指数权重品种持仓普遍出现增加，仅PTA、沪银、橡胶、豆油出现减少，而增幅较多的有铁矿石、菜油、沪铝、玉米 。

市场普遍预期美联储将开启宽松周期，但最重要的是，美联储是开始大规模宽松周期还是仅仅降息几次，7月30—31日美联储利率决议成近期市场的关注焦点 综上所述，上周，强势品种普遍调整，CCFI高位回落从持仓量变化来看，商品期货指数权重品种持仓增减不一，PTA、白糖、螺纹钢增仓居前，沪镍、沪铜、菜粕、铁矿石则出现明显减仓