”夏仕卿说 记者在采访中了解到,2019年8月前后,受钢材价格下跌和需求减弱预期的影响,铁矿石价格开始回落经公司内部讨论后认为,当时港口库存仍然偏低,铁矿石供需未发生明显变化,后期存在价格反弹的可能为此,2019年8月15日-10月10日,马钢在建立5万吨现货经营库存的同时,进行买入套保,在I2001合约上建立10万吨的虚拟库存 夏仕卿告诉记者,该公司于2020年8月15—16日买入套保开仓,对应10万吨现货,开仓均价为626.5元/吨。
作为拥有点价权的买方,若认为未来基差可能大幅缩小,这会导致未来执行点价权时最终确定的结算价格过高,买方可履行点价权以主动防范风险从2019年9月初双方初步确定合作意向到10月中旬,港口铁矿石现货价格有所下降,期现基差也呈现走弱趋势2019年10月16日,鞍钢认为未来基差大概率继续下行,并且期货合约价格也处于较低位置,因此执行点价权,按I2001合约收盘价,确定了最终的现货采购价格803元/干吨 “公司认为,合同成交时铁矿石现货价格处于高位,而钢厂利润仍处于低位,部分钢厂甚至进入亏损状态。
铁矿石I2001合约从763元/吨回落至607.5元/吨,月跌幅20.38%;同期,青岛港PB粉从887元/吨回落至692元/吨,月跌幅21.98%;铁矿石从118.35美元/吨下跌至85.85美元/吨,下跌幅度27.46%但钢厂当月排产订单对应成本并不是当月原燃料采购价格,而是前期库存的采购成本,以钢厂近两年25—30天铁矿石可用天数倒推,现货排产成本仍在100美元/吨以上的相对高位,排产成本较期货价格存在时滞,会对套保企业产生实质上基差不利的变动。
“对比铁矿石最近已摘牌的3个主力合约(I2001、I2005和I2009合约)在临近交割月的持仓规模可以看出,在进入1月份前尚有9个交易日的当下,I2101合约7.12万手的持仓实属正常水平,市场未现异常情况”相关专家指出,最近已摘牌的3个主力合约交割量分别为39万吨、17万吨和26万吨,刚刚交割的I2012合约也以37万吨的交割量顺利结束,结合上述历史统计数据,I2101合约交割量应会处于正常范围,也不会过大。
5月17日铁矿石远期市场整体活跃度一般。平台上有两笔成交,PB粉以62%计价118.8成交,金布巴粉以6月指数-7.2成交;另矿山私下议标了IOC6,并以-4.48的价格结标。二级市场上卖家报盘积极性尚可;买家方面,询盘较少,可能受临近周末影响,买家采货积极性不高,少有的关注度多集中在PB粉块及BHP折扣货物。港口现货市场活跃度一般,主流品种价格上涨5-10元左右。
5月17日Mysteel铁矿石浮动溢价:PB粉+0.8,较昨日跌0.15;纽曼粉-1.35,跌0.15;金布巴粉-7.2,平;麦克粉-3.5,平;扬迪粉-6,平;BRBF+1,平;卡粉+1,跌0.2。(单位:美元/干吨)
5月17日Mysteel62%铁矿石指数117.3,涨0.85,月均116.53;65%铁矿石指数133.05,涨0.75,月均132.3。(单位:美元/干吨)
5月17日铁矿石成交量港口现货:全国主港铁矿累计成交69.3万吨,环比下跌22.13%;本周平均每日成交87.1万吨,环比上涨10.67%;本月平均每日成交82.5万吨,环比下跌15.04%。远期现货:远期现货累计成交65.9万吨(4笔),环比下跌13.29%(其中矿山成交量为41.9万吨);本周平均每日成交84.8万吨,环比上涨6.27%;本月平均每日成交82.1万吨,环比下跌21.28%。
5月17日Mysteel铁矿石港口现货价格指数:62%指数895涨6,58%指数841涨3,65%指数1014涨3。港口块矿溢价0.1809美元/干吨度,涨0.0141。青岛港PB粉价格885(约$117.86/干吨);纽曼粉价格899(约$117.86/干吨);卡粉价格1020(约$117.86/干吨);超特粉价格729(约$117.86/干吨)。
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