期货价格 | |||||||||
收盘价 | 涨跌(收盘价) | 成交量 | 增减 | 持仓量 | 增减 | 基差 | 仓单量 | 增减 | |
SM2001 | 6530 | -76 | 85246 | 30168 | 168112 | 3634 | 70 | 123 | 0 |
SM2005 | 6364 | -80 | 3712 | 1706 | 24956 | 1474 | 236 | ||
SF2001 | 5818 | -12 | 57284 | -6532 | 132080 | 6306 | -218 | 6574 | 0 |
SF2005 | 5774 | -10 | 1014 | 256 | 15836 | 298 | -174 | ||
现货价格 | |||||||||
牌号 | 报价(含税) | 较昨日 | 地区 | 牌号 | 报价(含税) | 较昨日 | 地区 | ||
硅铁 | 72 | 5500 | 0 | 内蒙 | 硅锰 | 6517 | 6600 | -100 | 内蒙 |
5600 | 0 | 宁夏 | 6650 | -100 | 宁夏 | ||||
5550 | 0 | 甘肃 | 锰矿 | 澳块 | 42 | -1 | 天津港 | ||
5500 | 0 | 青海 | 南非半碳酸 | 38 | -1.5 |
铁合金期、现货市场概述
硅锰(FeMn65Si17), SM2001合约今日整体呈震荡下跌走势:开盘增仓杀跌至6500关口下方有效止跌后,承压于均价线下方横向整理至收盘,日K线收光头中阴线,处震荡下跌阶段,上下压力均较大;综合技术分析来看,均线结构继续呈空头排列,技术指标于超卖区金叉趋向消失,给予期货市场有继续于底部震荡下跌的信号。
港口锰矿成交价继续走低,市场信心严重不足,但议价能力已稍有提高;硅锰现货市场价格补跌后临近成本线;部分工厂已开始累库,部分小厂低价出货,北方报价集中于6600-6750元/吨,主流成交集中于6700元/吨;今日市场较为平静,01期货合约继续于底部震荡下探低点;天津地区01合约卖交割无利润,-370元/吨(不含资金成本)。
综合来看,硅锰、锰矿现货市场弱势运行,硅锰产能持续扩大、下游钢厂限产常态化、需求边际下滑、锰矿价格走低、硅锰工厂相对利润高位等产业基本逻辑下,受港口锰矿成交价持续走低影响,01合约悲观预期较重,但目前已深贴水,下跌空间已有限,或于底部弱势震荡整理。
预测SM2001合约或依托深贴水支撑,于底部平台震荡整理,区间(6450-6700)
硅铁(FeSi75-B), SF2001合约今日整体呈先抑后扬走势,早盘增仓放量杀跌至5800一带有效止跌,随之减仓震荡上涨,收回跌幅,日K线收长影十字星线,处平台密集成交整理区间下沿;综合技术分析来看,均线结构粘合整理,技术指标持续向下发散,整体结构偏空,上下方压力均较强,给予期货市场有继续宽幅震荡整理的信号
现货市场整体较为平静,持稳,报价继续依托成本支撑横向运行。主流成交集中5500-5600元/吨,低价货源明显减少,多数工厂无库存,按订单生产;受宏观经济预期较为悲观和钢材价格弱势影响,贸易商谨慎采购,现货市场信心依旧不足;今日市场较为平静,01期货价格整体于底部震荡整理;天津地区01合约卖交割利润,-70元/吨(不含资金成本)。
综合来看,现货市场价格持稳,市场流通货源充足、总产量稳中有增、需求边际下滑、工厂加工利润低位等产业方面基本逻辑不变,受钢材价格弱势下跌影响,01期货价格或持续弱势下跌。
预测SF2001合约宽幅震荡整理后,或再度震荡回落,区间(5750-5900)
策略建议
今日黑色板块普遍呈承压震荡下跌走势;硅铁宽幅震荡整理,下跌以增仓为主,或继续回落,因此建议继续持有SF2001空单,持仓中期。