期货价格 | |||||||||
收盘价 | 涨跌(收盘价) | 成交量 | 增减 | 持仓量 | 增减 | 基差 | 仓单量 | 增减 | |
SM2001 | 6956 | 90 | 67364 | -23566 | 126628 | -11490 | 394 | 0 | 0 |
SM2005 | 6788 | 54 | 634 | -380 | 11618 | 160 | 562 | ||
SF2001 | 5878 | 196 | 114932 | 58780 | 108778 | -12318 | -228 | 4591 | 1330 |
SF2005 | 5800 | 124 | 1408 | 394 | 9818 | -616 | -150 | ||
现货价格 | |||||||||
牌号 | 报价(含税) | 较昨日 | 地区 | 牌号 | 报价(含税) | 较昨日 | 地区 | ||
硅铁 | 72 | 5600 | 0 | 内蒙 | 硅锰 | 6517 | 7350 | 0 | 内蒙 |
5650 | 0 | 宁夏 | 7350 | 0 | 宁夏 | ||||
5700 | 0 | 甘肃 | 锰矿 | 澳块 | 49.5 | 0 | 天津港 | ||
5650 | 0 | 青海 | 南非半碳酸 | 45.5 | 0 |
铁合金期、现货市场概述
硅锰(FeMn65Si17), SM2001合约今日整体呈承压企稳后震荡反弹走势:开盘大幅高开后承压于6900下方窄幅盘整,午后宽幅震荡上行至6950一带,日K线收短影中阳线,处阶梯下跌盘整阶段;综合技术分析来看,均线结构及技术指标均继续向下发散,整体偏空,未趋稳,上方承压极重,给予期货市场有继续在6900一带宽幅震荡整理信号。
现货市场维持弱稳运行状态,钢招临近,市场观望情绪加重,价格持稳波动不大,但工厂已有累库现象,价格下行压力加大,北方报价集中于7300-7400元/吨,主流成交集中于7300元/吨,市场资源增多,但成交有限;今日受中美贸易缓和影响,01期货价格企稳后震荡上行;天津地区01合约卖交割无利润,-540元/吨(不含资金成本)。
综合来看,现货市场持续走弱,近期货源紧缺缓解、远期硅锰产能的不断扩大、需求边际下滑、硅锰工厂相对利润高位等产业方面基本逻辑下,01合约基差深贴水支撑,但上涨驱动明显不足。
预测SM2001合约或继续于底部震荡整理,区间(6860-7050)
硅铁(FeSi75-B), SF2001合约今日整体呈震荡上行走势:窄幅震荡企稳后,强势震荡上涨至5900关口一带,日K线收短影大阳线,处单边下跌阶段强势改变前期形态;综合技术分析来看,均线结构及技术指标均强势拐头向上,但整体结构偏空,上涨多以减仓为主,未稳,继续杀跌驱动力仍存,给予期货市场有震荡趋稳的信号。
现货市场整体继续呈走弱状态,报价持续缓步走跌,主流成交集中5500-5700元/吨,低价货源充足;新一轮钢招量较上月扩大,提振市场信心,贸易商压价心态减弱,多为观望;今日受钢招量超预期影响,01期货价格于底部强势震荡反弹;天津地区01合约卖交割无利润,-20元/吨(不含资金成本)。
综合来看,现货市场弱势持稳,市场流通货源充足、需求边际下滑、工厂加工利润低位等产业方面基本逻辑不变,受新一轮钢招量超预期影响,01期货大幅反弹,但持续性或有限,未稳。
预测SF2001合约于底部技术性反弹,区间(5820-5970)
策略建议
今日黑色板块普遍呈震荡上涨走势,硅铁领涨;合金均处成本支撑位置,但上行驱动不足,因此建议暂不做单边,继续做双硅套利:空SM2001、多SF2001合约,中长期。